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Index & Contents
CCP의필요성,IRS와CDS의잠재적손실,CCP의위험관리,CCP의경제적효과
CCP의필요성,IRS와CDS의잠재적손실,CCP의위험관리,CCP의경제적효과
Expansion of central clearing
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Contents
CCP의 위험관리 방법 및 필요재원
CCP의 필요성
1
IRS와 CDS의 잠재적 손실
2
3
적절한 개시증거금 설정
4
CCP의 경제적 효과
5
결론
6
5
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CCP의 필요성
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CCP의 필요성
Why CCP가 필요한가
거래자들 사이에 위치
거래 관리하는
CCP의 필요성 대두
위험 노출로 인한 거래 분산
부적절한 담보 사용
금융위기 가속화
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CCP의 필요성
Why CCP가 필요한가
담보화된 거래 증진을 통한 부도위험 감소
분산 위험 파악 용이
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CCP의 필요성
CCP의 기능
특정 거래자
위험 노출
잔여 손실 흡수
추가적 담보 요구
Dafault Risk
clients
CCP
CCP`s
Member
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IRS와 CDS의 잠재적인 손실
G14 가상포트폴리오 가정
가상
Portfolio
Multi-name
Equal long position
Single-name
net short position
Reduce the number
Of IRS and CDS
Extreme
value theory
가상 Portfolio variation Potential Market value of factor
Set CCR scale
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IRS와 CDS의 잠재적인 손실
Extreme value theory
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CCP의 위험관리 방법 및 필요재원
거래자에 대한 CCP의 위험관리
Initial
margin
Variation
Margin
Participation
constraint
Non-margin
Collateral
Default
Fund
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CCP의 위험관리 방법 및 필요재원
Low, Medium, High 구분
개시 증거금, 변동증거금, 증거금 부족분
IRS관련 필요재원
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CCP의 위험관리 방법 및 필요재원
CDS관련 필요재원
Low, Medium, High 구분
개시 증거금, 변동증거금, 증거금 부족분
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CCP의 위험관리 방법 및 필요재원
중앙은행 이용 시
변동증거금 보장
동시 Default 위한
Default Fund 이용
재정 안전성
고려 시 추가 사항
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적절한 증거금 설정
Swap rate, CDS의 변동성이 매우 큼
시장변동성의 최고수준에 따른 개시증거금 설정
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적절한 증거금 설정
변동증거금은 최대 손실 보다 일찍 오르는 성향
변동증거금은 총 증거금 부족분의 크기를 감소
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적절한 증거금 설정
예상적자를 포함한 만큼 개시증거금 추가 설정
이에 따라 Non-margin 재원 감소
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CCP의 경제적 효과
총 요구개시증거금은 Multi, Single의 약 70%
99.5% 확률에서도 유지
Non-margin 재원 절약
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결론
거래 활성화
기업 Risk 감소
금융시스템
선진화
첨단기업
성장
경제적 이익
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결론
CCP의 경제적인 이득
기업의 Risk 감소
첨단기업의 성장
거래 활성화
금융시스템 활성화
Thank You !
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